Opções Profit Calculator.
Opções Profit Calculator fornece uma maneira indevida de visualizar as estratégias de retorno e lucro / perda de stock options.
Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções.
Melhorias de saída. Gráficos de linhas multicoloridas para distinguir datas com mais facilidade; 'Desembolso inicial' agora denominado 'Custo de entrada'; Pequenos ajustes para visualizar a tabela.
Estratégias personalizadas. Crie cálculos com até seis pernas. FAQ / seção de ajuda adicionada. Site para dispositivos móveis aprimorado. Por favor relate quaisquer problemas. Compartilhe seus cálculos no facebook e twitter ou com links curtos em fóruns, e-mail ou qualquer outro lugar. Agora suporta. DJX,.SPX,.RUT e mais. Outra fonte de dados de opções foi adicionada para auxiliar na localização de opções em índices. Escolha o intervalo de preços da tabela clicando no link "Mais opções de saída" no botão "Calcular".
Negociação de opções é uma maneira altamente gratificante para sobrecarregar seus retornos!
Calcule os valores justos das opções de compra e opções de venda para opções interessantes e uma ampla gama de outras opções de índices e ações listadas na Bolsa de Valores Nacional da Índia.
Com o Calculador de Valor Justo da Opção SAMCO, calcule o valor justo das opções de compra e opções de venda. Essa ferramenta pode ser usada por traders enquanto negocia opções de índice (opções Nifty) ou opções de ações.
Isso também pode ser usado para simular os resultados de preços das opções em caso de mudança nos fatores que afetam os preços das opções de compra e opções de venda, como mudanças na volatilidade ou nas taxas de juros.
Um Negociante deve selecionar o preço de mercado subjacente, o preço de exercício, a data de transação e vencimento, a taxa de juros, a volatilidade implícita e o tipo de opção, ou seja, opção de compra ou opção de venda e, consequentemente, avaliar o resultado.
Teoricamente, o comprador de uma opção de compra tem o direito de comprar o subjacente a um preço pré-determinado. Os compradores de opções de compra esperam que o preço do subjacente seja apreciado. Os vendedores de uma opção de compra têm a obrigação de entregar o subjacente e estão sujeitos a risco ilimitado devido a qual opção de venda / escrita atrai margem. Teoricamente, os Compradores de Opções de Compra podem obter lucros ilimitados, pois as ações podem subir para qualquer nível, enquanto os escritores de opção de compra fazem lucro limitado ao prêmio recebido por eles. O comprador de uma opção de venda tem o direito de vender o subjacente a um preço pré-determinado. Os compradores de opções de venda esperam que o preço do subjacente seja depreciado. Os vendedores de uma opção de venda têm a obrigação de TOMAR A ENTREGA do subjacente a um preço pré-determinado. A opção de colocar a opção por escrito também exige que a margem seja paga pelo redator da opção. Teoricamente, o comprador da opção de venda pode fazer um lucro limitado ao preço à vista do subjacente menos o prêmio pago, por exemplo, A Ltd está negociando por Rs.105, Você compra um contrato de venda de A com preço de exercício 100, pagando Rs .2 como prêmio. O preço da ação de A cai para zero, você obtém um lucro de Rs.98 (Preço de Exercício menos Remuneração Premium, ou seja, Rs.100-Rs.2). O lucro do vendedor de opções de venda é limitado ao prêmio recebido por eles.
Na Índia, as opções são liquidadas em dinheiro e não são liquidadas por meio da entrega real do subjacente.
Por que opções de comércio com o SAMCO?
Ao contrário dos corretores tradicionais que cobram corretagem por lote comprado ou vendido, com um corretor de desconto como a SAMCO, você paga a corretora pelo número por transação!
Para simplificar, digamos que você compre 20 lotes de opções de compra no NIFTY em um pedido. Com o SAMCO, sua corretora será Rs.20 para todo o pedido.
Você pode calcular suas economias com a Corretora.
Isenção de responsabilidade: A Calculadora de Preços de Opções do SAMCO é projetada apenas para fins de compreensão. A intenção é ajudar os operadores de opções a entender como os preços das opções serão transferidos em caso de situações diferentes. Ele ajudará os usuários a calcular os preços das opções do Nifty (Nifty Option Calculator para Nifty Option Trading) ou Stock options (Stock Option Calculator para Stock Option Trading) e definir suas estratégias de acordo. Um usuário deve usar a saída desta calculadora por seus próprios riscos e conseqüências e a SAMCO não se responsabilizará pelo uso da mesma.
Black Scholes Calculator: Calculadora de Precificação de Opções.
Opção gregos.
Opção Os gregos são medidas de sensibilidade a opções. O grego é usado no nome porque estes são denotados por letras gregas.
O preço da opção é uma função de muitas variáveis, como o tempo até o vencimento, volatilidade subjacente, preço à vista do ativo subjacente, preço de exercício e taxa de juros. O trader de opções precisa saber como as mudanças nessas variáveis afetam o preço da opção ou prêmio da opção. Os Gregos da Opção são essenciais para um negociante de opções, pois ajudam o negociante de opções a planejar seus negócios e entender & amp; estimar a extensão do risco durante as opções de negociação.
Aqui explicamos os gregos da Opção em termos simples para medir a sensibilidade do preço da opção a mudanças nessas variáveis. Para entender o impacto da mudança em qualquer fator, é (como sempre) importante manter outros fatores constantes para que possamos entender o impacto da mudança desse fator em particular.
Delta de opção:
A opção delta representa a sensibilidade do preço da opção a pequenos movimentos no preço do ativo subjacente. Por exemplo, se uma opção de compra tiver um delta de 0,8, isso significa que, se o preço subjacente aumentar em US $ 1, o preço da opção aumentará em US $ 0,80. Da mesma forma, quando dizemos que uma opção de venda tem um delta de -0,8, isso significa que, se houver um aumento de US $ 1 no preço subjacente, o preço da opção diminuirá em US $ 0,80.
Para opções de OTM, o valor absoluto do delta será menor em comparação com as opções do ITM. Para a opção de chamada do ITM perto do vencimento, seu delta se aproximará de 1 ou 100%; Da mesma forma, como uma opção de venda dentro do dinheiro está próxima da expiração, seu delta se aproxima de -1 ou -100%. Da mesma forma, como uma opção fora do dinheiro está próximo do vencimento, seu delta se aproxima 0.
Delta é o mais importante de todos os gregos de opção. Delta é geralmente expresso em porcentagem ou número decimal. Os valores legítimos do delta são os seguintes:
Entre 0 e 1 para opções de chamada e entre -1 e 0 para opções de venda *
* No caso de opções de venda, o preço da opção e o preço subjacente movem-se inversamente, ou seja, o preço da opção de venda aumenta à medida que o preço subjacente diminui e vice-versa. Portanto, colocar opção delta é sempre negativo, enquanto as opções de chamada têm delta positivo.
As opções no dinheiro têm um delta de cerca de 0,50 ou 50% (no caso de chamadas) ou -0,50 ou -50% (no caso de opções)
Opção Gama:
O gama mede a sensibilidade da opção delta em relação a mudanças nos preços subjacentes. É derivado de primeiro nível do Delta. Os operadores de opções precisam saber disso porque a opção delta não permanece constante na realidade e muda conforme o preço subjacente muda. Portanto, os operadores de opções precisam se preocupar com a sensibilidade delta e, consequentemente, medir a gama para entender e estimar o risco a que estão expostos durante as opções de negociação.
Opções profundas dentro do dinheiro e opções fora do dinheiro têm uma gama relativamente baixa. No entanto, as opções no dinheiro têm maior gama e negociações precisam estar atentas ao lidar com essas opções.
Opção Vega:
Vega (também conhecido como kappa ou zeta) mede a sensibilidade do preço da opção às mudanças na volatilidade subjacente. Representa mudança no preço de uma opção para 1% de variação na volatilidade subjacente. Por exemplo, se vega de uma opção for 1,5, isso significa que se a volatilidade do subjacente aumentar em 1%, o preço da opção aumentará em $ 1,50.
Novamente, Vega não é constante e muda quando há grandes movimentos de preço no subjacente. Além disso, o Vega diminui à medida que a opção se aproxima da data de expiração.
Opção Theta:
Theta mede a mudança no valor da opção em relação à mudança no tempo até o vencimento da opção. Todos os outros parâmetros de opção permanecem constantes, o valor da opção será constantemente corroído a cada dia, já que o valor de tempo da opção diminui à medida que se aproxima da expiração da opção. Isso também é chamado de decaimento temporal da opção.
Theta é sempre negativo, pois, se outras coisas permanecerem iguais, o valor da opção declina à medida que se aproxima da expiração devido à diminuição do valor do tempo. Para entender a opção Theta com ilustração, se uma opção tiver o valor Theta de -0,30, isso indica que o preço da opção diminuirá em US $ 0,30 no dia seguinte se o preço do dia seguinte subjacente permanecer no mesmo preço dos dias de hoje.
Opção Rho:
Rho mede a sensibilidade do valor da opção com as mudanças na taxa de juros livre de risco. Isso é positivo para as opções de compra (uma vez que os juros são mais altos, maior o prêmio da opção de compra) e negativo para as opções de venda, já que quanto maior o interesse, menor o prêmio da opção de venda. Por exemplo, se Rho de uma opção de compra for 0,5, isso indica que, se a taxa de juros livre de risco aumentar em 1%, o preço da opção aumentará em US $ 0,5. Da mesma forma, se Rho de uma opção de venda for -0,5, isso significa que o preço da opção diminuirá em US $ 0,5 para um aumento de 1% na taxa de juros livre de risco.
As opções de ITM profunda têm maior Rho, uma vez que essas opções são mais prováveis de serem exercidas e, portanto, o valor se moverá de acordo com as mudanças nos preços futuros do ativo subjacente. No entanto, relativamente falando, quando comparado com outras opções gregas, o impacto de Rho no preço da opção é menos significativo.
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